沪深300指数样本股是如何选出来的?
作者:南华期货来源:发布时间:2013-10-31 10:04:40


编制沪深300指数,首先需要确定样本空间。沪深300指数样本空间股票需满足以下条件:
1、 上市时间超过一个季度,除非该股票上市以来日均A股总市值在全部沪深A股中排在前30位;
2、非ST,*ST股票,非暂停上市股票;
3、经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件,财务报告无重大问题;
4、股价无明显的异常波动或市场操纵;
5、剔除其他经指数专家委员会认定的应该剔除的股票。
确定样本空间后,再按照以下方法选择沪深300指数的样本股:
计算样本空间内股票最近一年(新股为上市以来)的A股日均成交金额与日均总市值;
对样本空间股票在最近一年的A股日均成交金额由高到低排名,剔除排名后50%的股票;
对剩余股票按照最近一年日均A股总市值由高到低进行排名,选取排名在前300名的股票作为样本股。